了解:事前事后風險測量的區別、四壓力測試

事前事后風險測量的區別

風險的測度是風險管理的基礎。

風險測度的質量,很大程度上決定了風險管理的有效性。

選擇合適的風險度量指標和科學的計算方法是正確度量風險的基礎,也是建立一個有效風險管理體系的前提。

壓力測試

對于異常的但是無法徹底排除的、可能發生的巨大損失事件,壓力測試可以測量其對投資組合的沖擊。

壓力測試的關鍵是選擇壓力情景

當一個市場變量發生劇烈變化時,其他變量也會變化。這就要求設計多個市場變量同時變化的情景。


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